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通貨ペアの相関関係とは?各通貨ペアの相関性・逆相関性と相関係数を用いた為替レートの予想方法

FXトレードを経験していると通貨ペアの相関関係表を見ることがあります。

抽象的には理解できるけど実際に取引に使っていない人が多いですよね。

「通貨ペアの相関関係ってなに?」と思うトレーダーもいます。

今回は通貨ペアの相関関係とはなにか詳しく解説します。

相関関係を利用したトレード方法も紹介するので必見です。

分析の幅を増やしてエントリータイミングを正確にしたい人や、トレード勝率を上げたい人は参考にしてください。

このページのもくじ

通貨ペアの相関関係ってなに?通貨ペアの変動は連動している

通貨ペアの相関関係は、ある通貨ペアが変動することによって連動する通貨ペアのことを表しています。

例えばA通貨ペアが急上昇した時にB通貨ペアも連なって上昇したとします。

上記の場合、A通貨ペアとB通貨ペアは強い関係性をもっているということがわかります。

通貨ペアの相関関係を理解すると、相場全体の動きを把握しやすくなります。

ある通貨ペアが変動することによって影響を受ける通貨ペアがある

通貨ペアの動きは必ず他の通貨ペアと連動するわけではありません。

A通貨ペアが上昇してB通貨ペアも上昇したけど、C通貨ペアは変動していないケースもあります。

逆にA通貨ペアが上昇してD通貨ペアが急落することもありえます。

相関関係は連動して同じ動きをする通貨ペアを見つけるだけでなく、関連性の無い通貨ペア・反動する通貨ペアも見つけることができます。

日本円クロスの相関関係

通貨ペアの相関関係をわかりやすくするために、通貨ペアの相関関係表というものがあります。

相関関係の表は相関係数で表示されており、-1から1の間で相関性を表示しています。

1に近ければ近いほど連動性が強く、-1に近ければ反対の動きをする可能性が高い関係性にあります。

0に近い通貨ペアは関係性が見られない通貨ペアになります。

日本円クロスの相関関係表を見てみましょう。

日本円クロスの相関関係表その1
通貨ペア USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
USD
JPY
1.00 0.92 0.84 0.92 0.84 0.87
EUR
JPY
1.00 0.83 0.96 0.82 0.92
GBP
JPY
1.00 0.83 0.70 0.83
AUD
JPY
1.00 0.87 0.95
CAD
JPY
NZD
JPY

 

日本円クロスの相関関係表その2
通貨ペア CHF
JPY
ZAR
JPY
CNH
JPY
TRY
JPY
MXN
JPY
USD
JPY
0.79 0.68 0.84 0.59 0.24
EUR
JPY
0.87 0.75 0.80 0.75 0.14
GBP
JPY
0.56 0.68 0.93 0.49 0.52
AUD
JPY
0.83 0.83 0.83 0.73 0.19
CAD
JPY
0.77 0.78 0.70 0.64 0.17
NZD
JPY
0.83 0.81 0.86 0.79 0.21
CHF
JPY
1.00 0.59 0.56 0.77 -0.16
ZAR
JPY
1.00 0.72 0.65 0.33
CNH
JPY
1.00 0.51 0.61
TRY
JPY
1.00 -0.15
MXN
JPY
1.00

上記の表をみると米ドル円とユーロ円の連動性が強いことがわかります。

米ドル円・ユーロ円・ユーロ米ドルは特に強い関係性があるので、後に紹介する相関性を見ておきましょう。

上記の表で1番関係性の低い通貨ペアはCAD/JPYとMXN/JPYとなっています。

カナダドル円が上昇・下落してもメキシコペソ円への影響はあまりないということがわかります。

相関関係の表をみることによって関連性の強い通貨ペアが分かる

相関関係の表をみると関連性の強い通貨ペアがわかります。

どのように関連性が強いのかも分かるので、取引の参考になります。

ちなみに日本円クロスの場合、スイスフラン円とメキシコペソ円マイナス数値になっているので反発し合う負の関係を持っていることがわかります。

日本円だけでなく米ドルの相関関係表もある

日本円クロスの相関関係を紹介しましたが、米ドルを基準に相関関係もあります。

米ドルストレート相関関係
通貨ペア USD
JPY
EUR
USD
GBP
USD
AUD
USD
USD
CAD
NZD
USD
USD
CHF
USD
ZAR
USD
JPY
1.00 0.21 0.52 0.71 0.22 0.53 0.59 -0.22
EUR
USD
1.00 0.34 0.67 -0.14 0.64 -0.33 -0.47
GBP
USD
1.00 0.55 0.16 0.54 0.54 -0.35
AUD
USD
1.00 -0.16 0.85 0.17 -0.66
USD
CAD
1.00 -0.20 0.38 0.44
NZD
USD
1.00 0.00 -0.62
USD
CHF
1.00 -0.04
USD
ZAR
1.00

米ドルストレートの相関関係をみると、米ドル円は米ドル豪ドルと正の関係が強いことがわかります。

クロス円の相関関係表では連動する通貨ペアが多いイメージでしたが、米ドルと掛け合わせると反発する通貨ペアが多くなります。

米ドル関係の通貨ペアで1番連動性が強いのはNZD米ドルと豪ドル米ドルとなっています。

豪ドルとNZDは非常に強い関係をもっている通貨なので、ファンダメンタル部分も知っておくと理解しやすいです。

主要通貨ペアの相関関係

上記で解説した相関関係の表を利用し重要な腫瘍通貨ペア5種類を詳しく分析していきます。

相関関係を詳しく理解するには、米ドル・ユーロ・ポンド・円の通貨強弱を把握するのが1番です。

例えばマーケット市場で米ドルが強くなっている時、米ドル円のレートは上昇します。

逆にユーロドルやポンドドルは米ドルが強くなったことにより下落します。

そしてユーロ円やポンド円は米ドルとは関連性の無い通貨ペアになるので、値動きが激しくなることはありません。

通貨強弱を把握する事によって相関関係をより深く熟知することができます。

日本円クロスの相関関係表元にレート変動を予想する

日本円クロスの相関関係表を元にレート変動を予想してみます。

日本円が強くなり米ドル円が大きく下落したとします。

相関関係をみるとユーロ円の数値が高く、ユーロ円も連動して下落していきます。

豪ドル円やポンド円も関連性が強いのでつられて下落していく可能性があります。

ただし他の通貨ペアも強くなっている場合は横ばいになってしまう可能性があるので、通貨強弱のチャートを見ながら判断しましょう。

米ドル円・ユーロ円・ユーロ米ドルの相関性

米ドル円・ユーロ円・ユーロ米ドルの相関性について解説します。

先程の相関関係表をみると米ドル円が上昇すればユーロ円も上昇するように見えます。

しかし実際素直に上昇するとは限りません。

米ドル円とユーロ円だけでなくユーロ米ドルの通貨ペアも含めて相関性を詳しく把握しましょう。

米ドル円・ユーロ円・ユーロ米ドルは三角関係

米ドル円・ユーロ円・ユーロ米ドルは三角関係でなりたっています。

掛け算と割り算をすると関係性がみえてきます。

米ドル円のレートにユーロ米ドルのレートをかけるとユーロ円のレートになります。

例えば米ドル円が115.0円でユーロ米ドルが1.0696pipsだったとします。

115円と1.0696pipsをかけると123.004円となりユーロ円のレートが割り出されます。

このような関係性は米ドル円・ユーロ円・ユーロ米ドルだけでなく、米ドル円・ポンド米ドル・ポンド円や米ドル円・豪ドル米ドル・豪ドル円でも同じ関係がみられます。

米ドル円が上昇しているからといってユーロ円が上昇するわけではない

米ドル円が上昇しているからといってユーロ円が上昇するわけではないという理由は通貨の強弱が関係しています。

例えば米ドル円が上昇してユーロ円とユーロ米ドルが下がってしまっている場合、米ドル円との強弱は米ドルの方が強くなっていますが、ユーロが全体的に弱くなっている為ユーロ円・ユーロ米ドルが下がります。

つまり通貨の強弱関係が米ドル>日本円>ユーロになっているということです。

上記のように相関関係で関連性が強くても通貨の強さによって相関関係とは異なる動きをすることもあるので注意しましょう。

通貨ペアの逆相関関係(負の関係)とは?

先程簡単に説明しましたが、相関関係で-1に近い数値が出ている通貨ペアは比べている通貨ペアと逆の方向に動く傾向があります。

これを負の関係と言います。

負の関係を利用して、売買ポジションを両方とって両建てのような動きをすることも可能です。

ただし上記でも説明しましたが、通貨強弱も踏まえて考えないと予想がはずれてしまうことがあります。

あくまでも反発しやすい通貨ペアというだけなので、数値を過信せずチャート状況をみて判断しましょう。

相関関係が成立しない通貨ペアもある

相関関係が成立しない通貨ペアもあります。

先程の日本円クロスの相関関係表で0に近い通貨ペア同士は相関関係が成立していません。

日本円クロスの相関関係表をみると1番関係性が薄い通貨ペアはユーロ円とメキシコペソ円となっています。

同じ通貨を利用していても連動・反発しない通貨ペアもあることを覚えておきましょう。

通貨ペアの相関関係を簡単に把握したい人はOANDAjapanの相関関係表がおすすめ

oanndajapan相関関係

通貨ペアの相関関係は初心者トレーダーにとって難しく、理解するのを諦めてしまう人もいます。

OANDAjapanは通貨ペアがどのように関連して動くか分かりやすく理解できる表を掲載しています。

数値ではなく青い丸・赤い丸で関連性が表示されており、大きさによって強さが分かる仕組みになっています。

青い丸が負の関係を持っている通貨ペアで赤い丸が正の関係をもっている通貨ペアなので、一目みるだけで理解することができます。

数値じゃなくてマークで表示してくれるからわかりやすい

OANDAjapanの相関関係表は数値が並んでいる表ではないので、FX初心者でも抵抗なくみることができます。

数値化して表をみることもできるので、各表示方法で確認すると相関関係の数値を理解しやすくなります。

相関関係を活用したトレード方法

相関関係を活用したトレード方法を紹介します。

相関関係は通貨ペアの連動性を細かく分析することができるので、急上昇した通貨ペアで取引をして別の通貨ペアでも同じ様なトレードをして2倍儲けることができます。

リスクヘッジすることもできるので、おすすめです。

通貨ペアの相関関係の他に通貨強弱・テクニカル分析を織り交ぜると強い根拠のあるトレードをすることができるので挑戦してみましょう。

連動性の強い通貨ペアを利用して資金分散トレード

正の関係を持っている通貨ペアを利用して、同じ方向のポジションを持ちます。

どちらも同じトレンド発生で上昇・下落していても一時的なトレンドかもしれません。

2つの通貨ペアを利用することによって資金分散してトレードできるので、どちらか片方が外れても1つは利益を得ることができます。

上記の取引方法とは逆で、連動性の高い通貨ペア2つ選んで片方は買いポジション、片方は売りポジションで入る取引方法もあります。

両建ての様な構えですが、通貨ペアが違うので両建てではありません。

両建て禁止のFX会社でも利用できるので、損失リスクと勝率を上げたい人は実践してみましょう。

通貨ペアの相関関係に関する注意点

通貨ペアの相関関係に関する注意点をまとめました。

ここまで通貨ペアは関連性の強い通貨ペアがあると解説してきましたが、注意して判断すべきポイントがあります。

相関関係が強くても数値通りにならなかったり、反対方向にレート変動したりすることもあるので、どの通貨が強いのかを調べて相関関係を利用しましょう。

関係性が強いからといって必ず連動するわけではない

通貨ペアの関係性が強いからといって必ず連動するわけではありません。

2020年はコロナショックで相場が大荒れしました。

本来米ドル円と豪ドル円の相関関係は強く、同じ動きをすることが多いです。

しかし、豪ドル円の動きは上昇傾向に米ドル円はここ数年出なかった最安値を叩き出し続けています。

オーストラリアは早めにコロナ対策を徹底し、感染を抑えることができていますが米国は増える一方です。

通貨ペアの相関関係だけでなく、ファンダメンタル部分も把握しておかないと予想が外れてしまうこともあります。

天災や経済不況によって急変する場面は相関関係をみるよりファンダメンタル分析が重要

天災や世界規模の経済不況によって急変する場面はファンダメンタル分析の方が有効です。

テクニカル分析とファンダメンタル分析をして、相場全体の風向きを把握しましょう。

上記でも説明しましたが、コロナショックで相場が荒れた2020年は相関関係とは異なる動きをしています。

相関関係を見て動きを予測する時は信憑性が高いのか確認しておきましょう。

過信せず根拠の1つとして捉えよう

通貨ペアの相関関係を過信せず、取引する上での1つの根拠と捉えましょう。

過信している状態でエントリーすると、思い通りに利益をえることが難しくなります。

通貨強弱を細かく理解して利用すると信ぴょう性が高くなるので、併用して利用することをおすすめしあmす。

通貨ペアの相関関係はトレード根拠の1つになる

通貨ペアの相関関係はトレード根拠の1つになることがわかりました。

各通貨ペアは独自の動きをしているのではなく、他の通貨ペアと連動していることもあることを把握しておきましょう。

通貨ペアの相関関係は知っていない状態でも稼ぐ取引をすることはできます。

しかし、全体の相場観を見たり細かいチャート分析したりしたい人は相関関係を必ず知っておきましょう。

相関関係を知っておくと取引する幅が広まるのでおすすめです。

1つの通貨ペアに固執せず相場全体をみるから取引する幅が広がる

1つの通貨ペアだけで取引しているから覚えなくても良いという人がいますが、全部の通貨ペアを取引できる人は取引している通貨ペアの事情も知ることができます。

相場全体の動きをみることは、自分の取引内容が本当に正しいのか確かめることができます。

メリットが多数存在しているので、積極的に利用してみましょう。

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